RPGツクール95作品は「Alt+Enter」でウィンドウモードにできるそうですが、
私の環境ではトラ吉を「Alt+Enter」でウィンドウモードにしようとしても効きませんでした。
でも以下の方法でウィンドウモードにできたので試してみてください。

OPが終わるまでフルスクリーンモードでプレイする
→OPが終わり、自由行動ができるようになったら [ESC]
→[システム]
→[スクリーンモードの変更]

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