序盤は主人公のMaxHPを増やす方法がないので、武器の合成をしたり武器レベルアップさせたりするしか強化の方法がないのですが…

「経験の石」を取得した後は、MaxHPを増やすことが可能になります。

「経験の石」取得後は、エリアの最後にいるボスを倒すと経験値を得られるようになります。
経験値が満タンになるとレベルアップ。MaxHPが+1されます。

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「経験の石(xp stone)」を装備していないといけないの?

装備していなくても、「経験の石」取得後はずっとこのモードになります。
装備していなくてもボスを倒した時に経験値が入ります。
ずっと装備していないといけないというわけではありません。

「経験の石」装備・非装備の例

装備しておくと、経験値取得時の経験値が増えます。

ただし経験値取得タイミングは「ボスを倒した時」だけです。

■装備していたが、ボスを倒さずにエリア探索をやめた・死亡した場合
経験値は得られません。

■エリア探索中に経験の石の装備を着脱し、ボスを倒した場合
たぶん「装備していた時に倒した敵に対して経験値ボーナス」がついていて、ボスを倒した時それに応じて経験値が得られるのだと思います。